2018年6月14日中午12：30，金融学系第四期午间学术沙龙在外经楼411会议室如期举行。本期学术会议由周德才博士主讲，主题为“双重时变参数随机方差模型在金融和经济中的应用”，金融学系全体教师出席活动。周博士首先从VAR模型出发，进一步介绍其拓展模型MI-TVP-SV-VAR（混合创新时变参数随机方差向量自回归模型），接着进一步将其拓展为TVP¹-SV¹-SFA-TVP²-SV²-VAR（双重时变随机方差模型），构建金融状况指数，并详细阐述了如何运用金融状况指数预测通货膨胀和GDP。

在交流环节，邵汉华老师提出该模型可用于其他类指数的构建，谢海东老师认为该模型可以改进为混频模型，更具广泛性与实用性。其他老师也就双重时变参数随机方差模型在金融和经济中的应用展开了激烈讨论，交流活动气氛活跃，系主任谢海东副教授做了简短的总结，最后在大家热烈的掌声中圆满结束。